Для организации VPN требуется специальный модуль ядра tun/tap. На XEN, KVM, Cloud VPS этот модуль вы сможете подгрузить самостоятельно. В случае, если ваш VPS основан на использовании программной виртуализации (OpenVZ), к сожалению, OpenVPN настроить не удастся.